Šajā kursā tiks apskatīta stohastiskās analīzes teorija, kura nepieciešama bāzes zināšanu izveidei atvasināto instrumentu modelēšanai. Kurss iekļauj sadaļas: sigma-algebra un mēri, integrālis no mēra, martingāli un semimartingāli, laikrindas, laikrindu regresijas analīze, Koksa-Rubinšteina binomiālā tirgus teorija, Seperablie procesi, Puasona process, Brauna kustība, Stohastiskais integrālis, Ito formula, Gausa procesa stohastiskā izplešanās, Markova solis un saliktais Puasona process, Kolmogorova vienādojums, Ito stohastiskais diferenciālvienādojums, Markova īpašības, Lineāri stohastiski diferenciālvienādojumi, Girsanova formula, Stohastisko procesu centrālās robežteorēmas, AR-modeļu difūzā aproksimācija, Finanšu tirgus modeļi ilgtermiņā, Mertona un Šoula opciju cenu veidošanās teorija.