Kursā tiek apskatīta vērtspapīru portfeļa teorija, Tiek apskatīt arī tādi aprakstoši finanšu aktīvu cenu veidošanas modeļi, kā CAPM un APM. Galvenā uzmanība ir pievērsta portfeļa analīzei, izmantojot tādus portfeli raksturojošos jēdzienus kā risks un ienesīgums. Tiek apskatīti arī viena faktora un vairāku faktoru modeļi un to izmantošana portfeļa veidošanā. Tiek apskatīta derīguma teorija un tās izmantošana investora lēmumu pieņemšanā. Tiek dots apskats par tirgus efektivitāti un racionalitāti. Kursa viela var būt interesanta ne tikai finanšu analītikas un finanšu inženierijas, bet arī citu specialitāšu studentiem.