Šājā kursā tiks apskatīta Monte-Karlo metodes attīstība, analīze un lietošana finanšu inženierijā un riska vadīšanā. Uzsvaru liekot uz Monte Karlo metodes saistību ar stohastisko diferenciālvienādojumu teoriju, statistiskiem novērojumiem,Aprēķiniem izmantosim datoru. Tiek apskatītas Monte-Karlo metodes principi, galvenās izlases analīzes metodes, dispersijas samazināšanas metodes, AR un GARCH modeļu simulācija, diskrēto modeļu difūzā aproksimācija, simulācijas metodes riska vadīšanai, Eiropas un ASV opciju cenu veidošanās simulācija.